Сравнение CSD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC).
CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или ^GSPC.
Основные характеристики
| CSD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 43.05% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 12.16% |
| Макс. просадка | -70.47% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.88% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между CSD и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSD и ^GSPC
С начала года, CSD показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CSD и ^GSPC
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и ^GSPC
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.