Сравнение CSD с ^GSPC

С начала года, CSD показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.18% против 10.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.