PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC).

CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CSD и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CSD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.82%
287.17%
CSD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSD:

0.16

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

CSD:

0.42

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

CSD:

1.06

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSD:

0.15

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

CSD:

0.52

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

CSD:

8.98%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

CSD:

28.30%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

CSD:

-70.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSD:

-20.95%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.27% против 10.11% соответственно.

CSD

С начала года

-11.69%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-10.37%

1 год

5.09%

5 лет

19.06%

10 лет

5.27%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг риск-скорректированной доходности CSD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSD: 0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CSD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSD: 0.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CSD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CSD: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSD: 0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CSD, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSD: 0.52
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.46
CSD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CSD и ^GSPC

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.95%
-10.07%
CSD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и ^GSPC

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.75%
14.23%
CSD
^GSPC